Microsoft scheint diese Einstellungsmöglichkeit noch nicht in die neue Systemsteuerung aufgenommen zu haben.
Zum Glück kann man den „alten“ Dialog mit folgendem Befehl, ausgeführt in einer Eingabeaufforderung, starten
control /name Microsoft.Personalization /page pageWallpaper
Dort kann man dann mittels der rechten Maustaste den gewünschten Monitor auswählen